系統重要性銀行

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危機表明，一家規模大、結構複雜且關聯性強的銀行倒閉，可能危及整個金融體系，因此各國政府感到不得不救助此類銀行。由此產生的隱性擔保扭曲了競爭，並助長了冒險行為。委員會與金融穩定理事會（FSB）合作，制定了識別全球系統重要性銀行（G-SIBs）的方法，並於2011年11月發佈。¹

該方法以五類權重相同的指標為基礎：規模、關聯性、可替代性或金融機構基礎設施、跨境活動以及複雜性。每家銀行的得分決定其被歸入若干檔次中的哪一檔，各檔次分別附加相當於風險加權資產1%、1.5%、2%、2.5%和3.5%的CET1要求。最高檔次被有意留空，以防止銀行變得更具系統重要性。FSB每年11月根據委員會的評估公佈G-SIBs名單。²

2012年10月，委員會發布了一個以原則為基礎的國內系統重要性銀行框架，給予各國當局更大的裁量空間。這兩個框架由FSB於2015年11月發佈的總損失吸收能力（TLAC）標準加以補充，該標準要求G-SIBs持有最低數量的、可在處置中予以減記或轉換的工具。³ 瑞士早在2011年和2012年就已引入了本國的“大而不能倒”制度。該制度、所謂的“瑞士加碼”（Swiss finish）以及Credit Suisse倒閉後的改革辯論，將在E部分和下一章中加以考察。

註釋

1. 巴塞爾委員會，Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement（2011年11月；2013年7月及2018年7月修訂）。有待核實。 ↩
2. 巴塞爾委員會（2011/2013年），關於計量方法及附加損失吸收能力分檔的部分；FSB每年11月公佈的年度G-SIBs名單。有待核實。 ↩
3. 巴塞爾委員會，A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks（2012年10月）；FSB，Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet（2015年11月9日）。有待核實。 ↩

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